8 - الأسي الحركة من المتوسط - استراتيجية

المتوسط ​​المتحرك الأسي - المتوسط ​​المتحرك المتحرك الهابط المتوسط ​​المتحرك الأسي - المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتوسط ​​هو المتوسطات الأكثر شيوعا على المدى القصير، وهي تستخدم لإنشاء مؤشرات مثل تباعد التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) ومعدل مذبذب السعر (PPO). بشكل عام، يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​لمدة 50 و 200 يوم كإشارات للاتجاهات طويلة الأمد. التجار الذين يستخدمون التحليل الفني يجدون المتوسطات المتحركة مفيدة جدا وبصيرة عند تطبيقها بشكل صحيح ولكن خلق الفوضى عند استخدامها بشكل غير صحيح أو يساء تفسيرها. جميع المتوسطات المتحركة المستخدمة عادة في التحليل الفني هي، بطبيعتها، مؤشرات متخلفة. وبالتالي، فإن الاستنتاجات المستخلصة من تطبيق متوسط ​​متحرك على رسم بياني سوقي معين ينبغي أن تكون تأكيد حركة السوق أو الإشارة إلى قوته. في كثير من الأحيان، عندما يكون خط مؤشر المتوسط ​​المتحرك قد جعل التغيير يعكس خطوة كبيرة في السوق، فإن النقطة المثلى لدخول السوق قد مرت بالفعل. تعمل إما على التخفيف من هذه المعضلة إلى حد ما. لأن حساب إما يضع المزيد من الوزن على أحدث البيانات، فإنه عناق العمل السعر قليلا أكثر تشددا، وبالتالي يتفاعل أسرع. وهذا أمر مرغوب فيه عند استخدام إما لاستخلاص إشارة دخول تداول. تفسير المتوسط ​​المتحرك مثل جميع مؤشرات المتوسط ​​المتحرك، فهي أكثر ملاءمة للأسواق الشائعة. عندما يكون السوق في اتجاه صاعد قوي ومستمر. فإن خط مؤشر إما سيظهر أيضا اتجاها صعوديا والعكس بالعكس للاتجاه الهبوطي. لن يقوم المتداول اليقظ بإيلاء الاهتمام لاتجاه خط إما ولكن أيضا علاقة معدل التغير من شريط إلى آخر. على سبيل المثال، عندما يبدأ تحرك السعر من اتجاه صعودي قوي في التسطح والعكس، فإن معدل التغير في المتوسط ​​إما من شريط إلى آخر سيبدأ في التقلص إلى أن يتسطح خط المؤشر ومعدل التغير صفرا. وبسبب التأثير المتخلف، وبحلول هذه النقطة، أو حتى عدد قليل من الحانات من قبل، يجب أن يكون الفعل السعر عكس بالفعل. وبالتالي، فإن اتباع تناقص ثابت في معدل التغير في المتوسط ​​المتحرك يمكن أن يستخدم في حد ذاته كمؤشر يمكن أن يزيد من مواجهة المعضلة الناجمة عن التأثير المتخلف للمتوسطات المتحركة. الاستخدامات الشائعة ل إما إما تستخدم عادة بالاقتران مع مؤشرات أخرى لتأكيد تحركات السوق الهامة ولقياس مدى صلاحيتها. بالنسبة للمتداولين الذين يتاجرون في الأسواق اليومية والحركة السريعة، فإن إما تكون أكثر قابلية للتطبيق. غالبا ما يستخدم المتداولون المتوسط ​​المتحرك لتحديد تحيز التداول. على سبيل المثال، إذا أظهرت إما على الرسم البياني اليومي اتجاها تصاعديا قويا، قد تكون استراتيجية التداول اللحظي للتداول فقط من الجانب الطويل على الرسم البياني لحظيا. المتوسطات المتحركة: الاستراتيجيات 13 بواسطة كيسي ميرفي. محلل كبير تشارتادفيسور يستخدم العديد من المستثمرين المتوسطات المتحركة لأسباب مختلفة. فبعضها يستخدمها كأداة تحليلية أولية، في حين أن البعض الآخر يستخدمها ببساطة كمنشئ ثقة لدعم قراراتها الاستثمارية. في هذا القسم، نقدم جيدا بضعة أنواع مختلفة من الاستراتيجيات - دمجها في أسلوب التداول الخاص بك هو متروك لكم كروسوفرز كروس أوفر هو النوع الأساسي من الإشارة، ويفضل بين العديد من التجار لأنه يزيل كل العاطفة. النوع الأساسي من كروس أوفر هو عندما يتحرك سعر الأصل من جانب واحد من المتوسط ​​المتحرك ويغلق من جهة أخرى. وتستخدم عمليات الانتقال السعرية من قبل التجار لتحديد التحولات في الزخم ويمكن استخدامها كإستراتيجية أساسية للدخول أو الخروج. كما يمكنك أن ترى في الشكل 1، يمكن أن يشير صليب أدنى المتوسط ​​المتحرك إلى بداية الترند الهابط، ومن المرجح أن يستخدم من قبل التجار كإشارة لإغلاق أي مراكز طويلة موجودة. على العكس من ذلك، فإن الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك من الأسفل قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد. ويحدث النوع الثاني من الكروس عندما يمر متوسط ​​قصير الأجل عبر متوسط ​​طويل الأجل. وتستخدم هذه الإشارة من قبل التجار لتحديد هذا الزخم يتحول في اتجاه واحد وأنه من المرجح أن تقترب خطوة قوية. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يتجاوز المتوسط ​​قصير المدى المتوسط ​​فوق المدى الطويل، في حين أن إشارة البيع يتم تشغيلها بمتوسط ​​تقصير على المدى القصير دون المتوسط ​​على المدى الطويل. كما ترون من الرسم البياني أدناه، هذه الإشارة هي موضوعية جدا، وهذا هو السبب لها شعبية جدا. الثلاثي كروس و المتوسط ​​المتحرك الشريط يمكن إضافة متوسطات متحركة إضافية إلى المخطط لزيادة صلاحية الإشارة. سيضع العديد من المتداولين المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة خمسة وعشرون يوما و 20 يوما على الرسم البياني وينتظرون حتى يصل المتوسط ​​لمدة خمسة أيام من خلال المتوسطات الأخرى. في انتظار أن يمر المتوسط ​​لمدة 10 أيام فوق المتوسط ​​لمدة 20 يوما غالبا ما يستخدم كتأكيد، وهو تكتيك غالبا ما يقلل من عدد الإشارات الخاطئة. زيادة عدد المتوسطات المتحركة، كما هو موضح في طريقة كروس الثلاثي، هي واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه واحتمال استمرار هذا الاتجاه. وهذا ما يطرح السؤال: ماذا سيحدث إذا حافظت على إضافة متوسطات متحركة يقول بعض الناس إنه إذا كان المتوسط ​​المتحرك واحد مفيدا، فيجب أن يكون 10 أو أكثر أفضل. هذا يقودنا إلى تقنية تعرف باسم المتوسط ​​المتحرك الشريط. كما ترون من الرسم البياني أدناه، يتم وضع العديد من المتوسطات المتحركة على نفس الرسم البياني ويتم استخدامها للحكم على قوة الاتجاه الحالي. وعندما تتحرك جميع المتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه، يقال أن الاتجاه قوي. ويؤكد العكس عند تجاوز المتوسطات ورأسها في الاتجاه المعاكس. ويتم احتساب الاستجابة للظروف المتغيرة من خلال عدد الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسطات المتحركة. وكلما قلت الفترات الزمنية المستخدمة في الحسابات، كان المتوسط ​​أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في الأسعار. يبدأ أحد الشرائط الأكثر شيوعا بمتوسط ​​متحرك لمدة 50 يوما، ويضيف متوسطات في الزيادات لمدة 10 أيام حتى المتوسط ​​النهائي 200. هذا النوع من المتوسط ​​جيد في تحديد الاتجاهات على المدى الطويل. الفلاتر المرشح هو أي تقنية تستخدم في التحليل الفني لزيادة الثقة في تجارة معينة. علی سبیل المثال، قد یختار العدید من المستثمرین الانتظار حتی یصل مستوى الأمان فوق المتوسط ​​المتحرك ویقل عن 10 أعلی من المتوسط ​​قبل تقدیم الطلب. هذا هو محاولة للتأكد من أن كروس صالحة وخفض عدد إشارات كاذبة. الجانب السلبي حول الاعتماد على المرشحات أكثر من اللازم هو أن بعض المكاسب يتم التخلي عنها، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور وكأنك قد غاب عن القارب. ستنخفض هذه المشاعر السلبية بمرور الوقت أثناء ضبط المعايير المستخدمة في الفلتر باستمرار. لا توجد قواعد مجموعة أو الأشياء التي تبحث عنها عند تصفية ببساطة أداة إضافية من شأنها أن تسمح لك للاستثمار بثقة. الانتقال المتوسط ​​المغلف استراتيجية أخرى تتضمن استخدام المتوسطات المتحركة يعرف باسم المغلف. تتضمن هذه الإستراتيجية رسم فرقتين حول المتوسط ​​المتحرك، متداخلة بمعدل نسبة معينة. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يتم وضع مغلف 5 حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يوما. سيشاهد المتداولون هذه النطاقات لمعرفة ما إذا كانوا يعملون كمناطق قوية من الدعم أو المقاومة. لاحظ كيف أن هذه الخطوة غالبا ما يعكس الاتجاه بعد الاقتراب من أحد المستويات. تحرك السعر خارج النطاق يمكن أن يشير إلى فترة من الإرهاق، وسوف يشاهد المتداولون انعكاسا نحو المتوسط ​​الوسطي. لماذا يفضل التجار المحترفين استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي لماذا يفضل التجار المحترفين استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي يتراجع التحليل الفني وصولا إلى التنبؤ حركة الاتجاه في المستقبل من خلال دراسة سلوك السوق في الماضي، وأنك لن تجد على الأرجح وسيلة أفضل لتقييم السوق من المتوسطات المتحركة. اليوم، سوف نلقي نظرة على كيف يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة لتحليل أي رسم بياني للسعر. وأنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، وكيفية حسابها، وبالطبع، كيف تقيس ما يصل إلى بعضها البعض في بيئات التداول الحقيقية. في حين أن هناك أكثر من حفنة من أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، تحتاج فقط لمعرفة المزيد عن بعض المتوسطات المتحركة الرئيسية من أجل استخدامها بنجاح في التداول المباشر. وبالتالي، سنبقي مناقشتنا تقتصر على المتوسطات المتحركة الأكثر فائدة، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما)، المتوسط ​​المتحرك المرجح (وما)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي المفضل لدينا (إما). ما هو المتوسط ​​المتحرك الأسي المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) هو متغير للمتوسطات المتحركة التي تبدو وتتصرف مثل أي متوسط ​​متحرك آخر. إذا نظرتم إلى رسم بياني بمتوسط ​​متحرك بسيط (سما) ومتوسط ​​متحرك أسي، فلن تتمكن من التفريق للوهلة الأولى. ومع ذلك، تحت غطاء محرك السيارة، وهناك اختلافات رئيسية بشأن كيفية حساب سما و إما. دعونا نقول كنت تتداول الرسم البياني اليومي وتبحث في آخر حركة السعر الشهر. هل توافق على أن تحليل حركة السعر في الأسابيع الماضية من شأنه أن يوفر فهما أفضل لكيفية تصرف السوق اليوم، ومن المرجح أن تملي حركة السعر اليوم إجراء السعر في الغد بما أن بيانات الأسعار الأخيرة تلعب دورا أكثر أهمية مقارنة ببيانات الأسعار القديمة في تشكيل السوق، فمن المنطقي أن تعطى وزنا أكبر للبيانات الحديثة. المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) يطبق هذه الفكرة ذاتها التي مفادها أنه يجب على التجار إيلاء المزيد من الاهتمام لعمل السعر الأخير مقارنة بالأحداث القديمة. على الرغم من أن معظم حزم الرسوم البيانية الحديثة بحساب تلقائيا والمؤامرات أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للسعر، فمن الجيد دائما أن تعرف كيف يتم حسابها لأنها تساعد على زيادة تفهمك حول لماذا تتحرك المتوسطات المتحركة بشكل مختلف. كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي في الأساس، يجب أن تمر ثلاث خطوات لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي لتداول أي أداة. أولا، نحن بحاجة إلى معرفة المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما). إذا كنا نريد لحساب سما من الأيام ال 10 الماضية، ونحن ببساطة تلخيص القيم من آخر 10 إغلاق الأسعار وتقسيمها بنسبة 10 للحصول على سما. مرة واحدة لدينا سما، المقبل نحن بحاجة إلى معرفة مضاعف الترجيح لعدد الفترات التي نريد لحساب ل إما. يتم حساب مضاعف الترجيح بالصيغة التالية: إما (الحالي) (السعر (الحالي) إما (بريف)) x المضاعف) إما (بريف) يجب أن تتذكر دائما أن عدد الفترات سيكون له تأثير عميق على مضاعف الترجيح لأنه يضع أهمية أكبر لأحدث حركة السعر. وبما أننا نستخدم 10 أيام في هذا المثال المتوسط ​​المتحرك الأسي، فسيتم حساب مضاعف الترجيح على النحو التالي: (2 (الفترات الزمنية 1)) (2 (10 1)) 0.1818 (18.18) وأخيرا، بعد حساب سما و (يوم سابق)) x مضاعف إما (اليوم السابق) تداول مع المتوسط ​​المتحرك الأسي بينما يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي العديد من الطرق والمهنية التجار التمسك حفظ الأشياء بسيطة. هناك أساسا طريقتان يمكنك من خلالها استخدام المتوسطات المتحركة الأسية في التداول: (1) استخدام اثنين من فترة زمنية مختلفة عبر المتوسط ​​المتحرك الأسي لتوليد إشارات شراء أو بيع (2) أو متوسط ​​متحرك أسي واحد كمنطقة مقاومة داعمة ديناميكية. واحدة من أسهل الطرق للتداول مع المتوسط ​​المتحرك الأسي سوف تستخدم فترتين مختلفتين على الرسم البياني للسعر وانتظر فترة أسرع للعبور فوق أو أسفل الفترة أبطأ. إذا كنت ترى فترة أسرع من المعبر إما فوق الفترة البطيئة إما، من الناحية الفنية، فإنه يشير إلى الزخم الصعودي في السوق. من ناحية أخرى، إذا كنت ترى فترة أسرع إما تقاطع تحت الفترة البطيئة إما، فإنه يشير إلى الزخم الهبوطي في السوق. بالإضافة إلى استخدام تقاطع إما، يمكننا أيضا استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي كمنطقة محورية ديناميكية. خلال الاتجاه الصاعد، فترات إما الرئيسية مثل 50 أو 200 فترة إماز بمثابة مناطق الدعم والمقاومة. إنشاء مؤشر شراء أثناء التداول مع المتوسط ​​المتحرك الأسي الشكل 1: مخطط 5 دقائق لشركة فورد للسيارات (رمزها في بورصة نيويورك: F) 8 أكتوبر 2018 في الشكل 1، طبقنا اللون الأخضر 13 فترة إما ولون أحمر 21 فترة إما على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لشركة فورد للسيارات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: F). كما ترون، في أقصى اليسار، عندما تحرك الخط الأخضر فوق الخط الأحمر، وسرعان ما اكتسب السعر زخما صعوديا وبدأ في التحرك صعودا. إذا أخذت هذه التجارة يوم 8 أكتوبر. كنت قد دخلت بسهولة أمر طويل حول 14.60 للسهم الواحد وخرجت من التجارة بالقرب من 15.10، مع ربح 50 سنت على كل سهم تداولت. (ناسداك: آبل) 8 أكتوبر 2018 في الشكل 2، طبقنا مرة أخرى المتوسطات المتحركة الأسية 13 و 21 على متوسط 5 دقائق سعر الرسم البياني، ولكن هذه المرة على شركة أبل (نسداق: آبل) لإظهار أن هذه الاستراتيجية هي أداة مستقلة. كما يمكنك أن ترى على الصليب الثاني على الرسم البياني، عندما عبرت إما 13 الأخضر الأخضر أقل من 21 فترة إما الحمراء، بدأ السعر على الفور للحصول على الزخم الهبوطي. على الرغم من أن التقلبات زادت بشكل كبير، وحتى إذا دخلت السوق بعد إغلاق الحاجز أسفل حاجز إما المتجه لأسفل، فسيظل بإمكانك الوصول إلى آبل قصير عند 109.00 للسهم والخروج من 108.20، مما يجعل ربح السهم 0.80 في هذه العملية . المتوسط ​​المتحرك الأسي مثال على الدعم الديناميكي والمقاومة في كل من الشكل 1 والشكل 2، يمكنك أن ترى أن السعر غالبا ما تراجعت نحو 13 و 21 إماز ثم توحيد. الشكل 3: توحيد الأسعار حول المتوسط ​​المتحرك ل 10 سنوات لشركة آبل إنك مخطط 5 دقائق، 9 أكتوبر 2018 في الشكل 3، يمكنك أن ترى أن السعر يمكن أن تجد كل من الدعم والمقاومة حول مستوى إما الرئيسي كذلك. بما أن إماس تتحرك دائما لأعلى أو لأسفل اعتمادا على حركة السعر، فإن هذه المستويات تعمل كمناطق محورية ديناميكية يمكنك استخدامها لوضع أوامر طويلة أو قصيرة. ومع ذلك، فإننا نوصي بشدة أن تستخدم مشغلات حركة السعر لوضع النظام بدلا من وضع عمياء شراء أو بيع أوامر حول هذه الخطوط. كما يمكنك أن تفترض الآن، كل من 13 و 21 هي أرقام فيبوناتشي وهاتان الفترتان تحظى بشعبية كبيرة بين التجار اليوم. وبما أننا استخدمنا مخططات مدتها 5 دقائق لإثبات كيف يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي على صفقات الحياة الحقيقية، فقد استخدمنا فترات زمنية أسرع. إذا كنت ترغب في التجارة في الأطر الزمنية اليومية أو الأسبوعية، و 50، و 100، و إماس الفترة سيكون أكثر ملاءمة لهذه المساعي. لماذا يفضل التجار المحترفون استخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي عندما يتعلق الأمر بالتداول المباشر، يميل التجار المحللون والمحللون الكميون إلى تفضيل المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) بالمقارنة مع الأنواع الأخرى للمتوسطات المتحركة، مثل المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) و المتوسط ​​المتحرك المرجح (وما). وبالمقارنة مع استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (سما)، فإن المتوسط ​​المتحرك المرجح (وما) يقدم فوائد ضخمة كما يمكنك أن تضع باستمرار المزيد من الأهمية على حركة السعر الأخيرة مع وما. ومع ذلك، فإن معظم التجار المبتدئين يحصلون على الخلط عندما يتعلق الأمر بتمييز المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) والمتوسط ​​المتحرك المرجح (وما)، لأن إما تستخدم أيضا صيغة مرجحة لحساب القيم. ولكن، هناك فرق واضح بين إما و وما. عند حساب المتوسط ​​المتحرك المرجح، يجب عليك استخدام وزن ثابت أو مضاعف في الصيغة. على سبيل المثال، قد ينخفض ​​سعر وما بقيمة 5.0 لكل شريط سعر سابق في المخطط لإعطاء المزيد من الوزن لشريط الأسعار الأحدث. الشكل 4: إما تتفاعل أسرع لتثبيت حركة السعر بالمقارنة مع سما و وما على النقيض من ذلك، عند حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما)، فإن الوزن أو المضاعف لن يكون ثابتا، ولكنه سيضع المزيد من الأهمية على السعر بطريقة أسية. ولهذا السبب، يزيد مضاعف الترجيح أو ينقص استنادا إلى عدد الفترات أو نقاط السعر. لذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي يتفاعل بسرعة أكبر مع ديناميات الأسعار ويقدم تصورا أكثر دقة فيما يتعلق بالسوق مقارنة بالمتوسطات المتحركة البسيطة والثابتة. الاستنتاج المتوسط ​​المتحرك الأسي يمكن أن يكون أداة قوية جدا في ترسانة تاجر اليوم والدهاء. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن السعر لا يتفاعل حول المناطق المحورية إما بسبب أي هياكل السوق الأساسية - بدلا من النبوءات تحقيق الذات. كما ترى، فإن محللي صناديق التحوط الكبيرة وغيرهم من المتداولين المؤسساتيين غالبا ما يستخدمون المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الرئيسي لتحديد ما إذا كانت الأداة المالية تتجه صعودا أو هبوطا، أو مجرد البقاء ضمن نطاق. وبالتالي، عندما يحدث تقاطع رئيسي إما أو يقترب السعر من هذه المتوسطات، حيث يوجد الكثير من التجار يراقبون مستويات الأسعار هذه، فإنهم يميلون إلى وضع كميات كبيرة من الطلبات حول هذه المستويات. ونتيجة لذلك، عندما يصل السعر بالقرب من هذه المتوسطات، يتم ملء الطلبات وتذبذب السوق ترتفع. اعتمادا على ديناميات الشراء أو البيع حول هذه المناطق المحورية، فإن السعر إما يستأنف الاتجاه أو يغير الاتجاه السائد تماما. لهذا السبب، يجب عليك دائما إبقاء العين على حيث خطوط إما الرئيسية هي في الرسم البياني للسعر بغض النظر إذا كنت تستخدم التحليل الفني أو فقط اعتمادا على التحليل الأساسي في نظام التداول الخاص بك. منشور له صلة